Polymarket交易员

维持盈利性的比特币1小时涨跌策略，方法是将决策锚定于币安BTCUSDT（作为决议来源）并执行反频繁交易/风险规则。

工作流程（按此顺序）

1. 确认市场类型

• 此技能专为bitcoin-up-or-down-*1小时市场（币安1小时开盘价与收盘价对比）优化。

2. 计算锚定信号（基于币安）

• 获取相关小时的1分钟收盘价和该小时的1小时开盘价。
• 计算波动率（sigma）和到期时间。
• 转换为公平概率用于判断涨跌。

3. 仅当存在可衡量的优势时才进行交易

• 仅在优势 = 公平概率 - 市场价格超过阈值时入场。
• 添加一条方向性护栏：当|z|值显著时，不要逆波动方向下注。

4. 根据入场模式的正确逻辑退出

• 模型入场：退出条件为信号衰减/模型反转；当置信度极高时，持有至收盘前。
• 均值回归入场：退出条件为回归目标（非模型止盈），并设置严格的换仓限制。

5. 通过日志验证

• 每笔疑似“无效交易”必须通过以下方式解释：
  • 原因/入场模式
  • 基于币安推导的公平概率+z值
  • 正确的退出模块是否触发

捆绑脚本

所有脚本均设计为在OpenClaw工作空间中运行。

1) 获取币安K线数据

• {baseDir}/scripts/binance_klines.py
  • 拉取K线数据并打印JSON。

2) 抛售/稳定和状态指标

• {baseDir}/scripts/binance_regime.py
  • 计算 ret5/ret15/slope10 + 简单的“已稳定”布尔值。

3) 结合币安背景解释成交记录 (events.jsonl)

• {baseDir}/scripts/explain_fills.py
  • 读取 paperbotevents.jsonl并为最近 N 笔成交打印简洁的表格：
    • 方向/结果/价格/原因
    • 估计的 fair_up + z
    • “逆势？”标志

参考资料

• {baseDir}/references/strategy.md— 数学模型、参数和调优清单。